I.CONTEXTE DU POSTE
Contrôler la taille des expositions au risque de marché que les dealers sont autorisés à prendre pour être durablement rentables tout en limitant la perte potentielle qui peut être encourue dans des conditions de volatilité du marché.
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II. OBJET DU POSTE
Responsable du développement, de la modélisation, de la surveillance, du reporting des expositions aux risques de marché et de liquidité, ainsi que du soutien aux activités du FICC au sein de la banque, en utilisant une combinaison de solides capacités quantitatives, techniques, pratiques dans la gestion des risques de marché.
III. RESPONSABILITES PRINCIPALES
• Assurer la surveillance et la supervision globales des activités de risque de marché dans la banque en vue de la réalisation des objectifs liés à la gestion du risque de marché ;
• Développer une culture « de risques de marché », effectuer des tests de résistance et des scénarios appropriés et s’assurer que toutes les expositions importantes au risque de marché sont identifiées, mesurées, évaluées, hiérarchisées, gérées, surveillées et traitées de manière cohérente et efficace dans l’ensemble de la Banque ;
• Mettre en œuvre les politiques et directives de mesure, de gestion et de reporting des risques de marché, et dans le respect de la réglementation, en veillant à ce que les transactions s’opèrent qu’avec des contreparties approuvées ;
• Responsable de l’identification des problèmes critiques émanant des expositions au risque de liquidité et de prix au bilan et hors bilan de la banque et les communiquer régulièrement aux principales parties prenantes, y compris le directeur des risques pays, le comité actif/passif (ALCO), le comité de gestion des risques et le conseil d’administration si besoin ;
• Surveiller activement les limites de prix et de liquidité et prendre les mesures appropriées en cas de dépassement. Veiller à ce que des contrôles rigoureux des risques de marché soient maintenus pour prévenir les expositions non autorisées. Générer des informations indépendantes, précises et opportunes sur la gestion des risques de marché pour la Direction de Risques et la direction générale ;
• Surveiller les limites fixées pour les dealers, les produits et les contreparties, surveiller et signaler les risques de liquidité et les positions de risque de crédit. Examiner les rapports d’information sur le marché et prévoir les facteurs de risque du marché en vue de déterminer l’impact sur les positions au bilan et hors bilan de la Banque ;
• Se conformer aux dispositions des accords de Bâle II et III ainsi qu’à toutes les lois, exigences réglementaires, directives et codes de conduite pertinents en vigueur dans le pays ; • Mesurer l’exposition de la banque au risque de liquidité via une analyse des ratios/indicateurs, des rapports sur les écarts et des tests de résistance à la liquidité tout en mettant en place le cadre nécessaire des signaux d’alerte précoce ;
• Diffuser le tableau de bord quotidien du risque de marché à la direction hiérarchique et aux autres parties prenantes, s’assurer que le rapport intègre des mesures sur toutes les expositions importantes au risque de marché et de liquidité de la Banque ;
• Réaliser le mark-to-market (MTM) sur les portefeuilles FI & FX Trading et Available For Sale détenus par la banque conformément aux normes comptables en vigueur ;
• Préparer des rapports précis sur les risques de marché pour le comité des risques du conseil d’administration et la Banque centrale tout en fournissant des recommandations pratiques pour une meilleure gestion des risques de marché et de liquidité ;
• S’assurer que les plans de financement d’urgence de liquidité sont documentés, examinés, approuvés et maintenir une base de données sur le taux de change pour le calcul du capital et les tests de résistance ;
• Participer à d’autres tâches pouvant être assignées par le Country Risk Manager/Cluster Risk Manager ou le Regional Market Risk Manager; • Réaliser les tests de simulations de crises annuels de liquidité et de risque de marché
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IV. PROFIL DU POSTE
Experience
——Technique / Spécificité du poste :
• Compréhension approfondie des marchés financiers et expérience dans l’analyse des titres à revenu fixe et des dérivés financiers, y compris les contrats de taux d’intérêt et de change à terme et les contrats de swap.
• Familier avec Calypso et comprendre les meilleures pratiques et méthodologies de gestion des risques de marché, y compris la valeur à risque (VaR), les gains à risque (EaR), la duration et la convexité.
—–Manageriale
• Capacité d’analyse des forces à l’œuvre dans une situation, capacité créative et innovante d’évaluer l’environnement et les changements en cours. Bonne interaction professionnelle afin de livrer les résultats souhaités.
Education
• Excellente formation académique dans une discipline quantitative, banque, économie, finance avec un niveau de licence au minimum ;
• Minimum de trois (3) ans d’expérience dans une institution financière, dont une partie doit avoir été passé dans un environnement de gestion des risques de marché et/ou de trésorerie ;
• Niveau élevé de compétences analytiques et de bonnes connaissances en word, excel, powerpoint etc.
Qualités personnelles
• Attention aux détails et compétences en matière de priorisation, analytique, organisation et capacité à travailler sous pression et à respecter des délais serrés avec un haut niveau de précision et d’excellentes compétences interpersonnelles de communication et de présentation en équipe.
Le Curriculum Vitae et la lettre de motivation sont à envoyer à l’adresse suivante jusqu’au 6 janvier 2025 : allega-hr@ecobank.com
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